Что такое торговые просадки

Профит Фактор выше 2 означает, что торговая система чрезвычайно прибыльная. Профит Фактор от 1.50 до 2.0 означает, что торговая система является высокодоходной. Профит Фактор ниже 1 означает, что торговая система является убыточной. Хотя приведенный выше расчет иллюстрирует концепцию Риска краха на примере 2%, трейдеру следует стремиться приблизить этот показатель как можно ближе к нулю.

Когда вы оцениваете просадку в течение определенного периода, например, ежемесячно или ежеквартально, вы можете использовать среднюю просадку. Затем вы можете сравнить максимальную просадку со средней просадкой, чтобы определить, была ли максимальная просадка случайностью или закономерностью в вашей торговой стратегии. Вы также можете проанализировать стандартные отклонения своих просадок. Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита, выраженная в процентах.

Научитесь создавать, тестировать и применять прибыльные торговые стратегии

Просадка может быть фиксированной и динамической, стандартной или спекулятивной, с разностью степенью опасности для депозита. Финансовый рынок постоянно перераспределяет капитал между участниками – если у вас прибыль, то кто-то в этот момент теряет деньги. На бирже каждая сделка имеет некоторое «время жизни», пока еще не принято решение, что просадка в трейдинге именно записать на ваш депозит – профит или убыток, и для этой ситуации существует отдельное понятие. И так, абсолютная, относительная и максимальная просадка. AximTrade — динамично развивающийся брокер, отмеченный сразу 4 наградами Global Forex. Откройте торговый счетсейчас или отточите свои торговые навыки, используя безрисковый демо-счет.

Первый метод представляет собой дополнительное открытие сделок, открытых по тренду. При изменении тренда в сторону открытых позиций, потребуется значительное меньшее движение рынка для достижения положительного результата. Этот метод используется при просадке по эквити, когда необходимо компенсировать убыток по открытым сделкам. Все форекс-трейдеры рано или поздно сталкиваются с просадками. Дело в том, что Форекс — очень волатильный и непредсказуемый рынок, и трейдеры не могут полностью избежать риска.

Лучшие Форекс-брокеры

При умеренных и небольших рисках относительные просадки оказываются небольшими. Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множествабэктестов и оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы (ТС). Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность той или иной тестовой серии, а также разберемся с различными настройками алгоритма при запуске на реальном счете. Например, у трейдера был депозит размером 500$, а после серии неудачных сделок его размер уменьшился до 400$. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже.

То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США. Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции. Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля. Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера.

Три простых правила, как восстановить счет после просадки

После неудачной сделки баланс вашего счета уменьшился до $450. Таким образом на вашем счете произошла просадка в размере 50 долларов. В прямо противоположной ситуации, когда, к примеру, трейдер определил тренд как восходящий и вошёл в длинную позицию, а цена упала, баланс его счёта будет находиться во временном убытке. И трейдер в этом случае, переждав допустимый для себя уровень просадки, получит в дальнейшем хорошую прибыль. Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения.

• Однако частенько начинающие трейдеры оказываются не готовы к минусам.
• А недостаток дисциплины в данном вопросе способен как затянуть вашу просадку, так и весьма и весьма усугубить ситуацию.
• При удачном исходе его прибыль могла составить 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов, чистая прибыль равнялась бы 300 долларов.
• Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”.

Один из способов избежать этого – провести корреляционный анализ по валютным парам, которыми вы хотите торговать, чтобы убедиться, что они не сильно скоррелированы. Если корреляция между валютными парами постоянно превышает 80%, следует избегать использования этих валютных пар для одновременной торговли по одной и той же стратегии. Перед началом торговли у вас должно быть представление о том, как вы будете справляться с просадками. Вы должны подумать о том, как вы справитесь со своим риском в конкретных ситуациях. Частью вашего плана просадки может быть торговля корзиной валют или торговых инструментов, которые не скоррелированы между собой. Когда вы разрабатываете свою торговую стратегию, вы должны быть готовым к возможной просадке и принимать ее как необходимую составляющую торговли.

Здесь включаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными настройками. Поскольку человеку хочется видеть линейный рост своих доходов (что, конечно же, не случается в реальности), большинство трейдеров может отказаться от этой стратегии. Но есть и те, кто хорошо понимает, как трудно добиться прибыльности, распределенной во времени линейно.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Каждый трейдер устанавливает для себя максимальный размер просадки, исходя из личного опыта. Это является определенным аспектом в управлении рисками и имеет индивидуальный характер. При более рискованных операциях может возрастать и просадка.

Таким образом максимальная просадка вашей торговой системы составляет 46,6%. Представим среднестатистического трейдера со стандартным размером депозита 1000 долларов. При открытии сделки в направлении восходящего тренда участник рынка надеется на повышение цены, но в случае падения стоимости валюты итоговый размер депозита начинает уменьшаться.

Этот показатель должен быть важен для вас, когда вы анализируете собственную торговлю или оцениваете других трейдеров, чтобы определить, стоит ли инвестировать в них свои средства. Можно ли по рисунку эквити сказать, что трейдер Вася, хороший трейдер? По итогу 5 летней истории он вытащил с рынка положительную дельту по профиту, значит да.

Он всего лишь может дать возможность ограничить просадку, дать время для пересмотра рыночной картины и смены тактики. Но при просадке более чем в 15% по счету локирование сделок может дать ложные надежды на благоприятный выход из ситуации, если торговля продолжает оставаться несистемной, а сделки угадываются. Итак, вопрос уровня допустимой “комфортной” просадки решен, далее надо браться за анализ своей торговли.

Видео про риски в торговле было создано на основании наших знаний и опыта. Мы рекомендуем вам обратиться за независимой финансовой консультацией и убедиться, что вы полностью понимаете риски, прежде чем торговать. Необходимо выработать в себе своего рода медитативное принятие просадок. И новички, и профессиональные трейдеры могут подобрать для себя подходящий способ уменьшения просадок. Предположим, что ваша торговая установка все еще эффективна, но вы хотите снизить общий потенциальный риск.

Так что очень важно торговать только на комфортные для себя деньги — почитайте психологические форумы в теме борьбы с тильтом и другими опасными проявлениями. Допустим, тесты двух стратегий в одинаковых торговых условиях (брокер, актив, период) показывают в итоге аналогичный результат, например, 100% профит по EUR/USD за год. Если при этом максимальные потери одного варианта 50%, а второго – 10%, то выбирать нужно методику с меньшим риском, хотя итоговый профит от реальной торговли может быть значительно ниже. Каждый из нас должен определить приемлемый для себя баланс риска и ожидаемой прибыли. На практике идея, что можно получить бόльшую прибыль, увеличивая риск (потенциальную просадку) себя не оправдывает. Консервативная стратегия с минимальными рисками дает меньшую прибыль, но гарантирует более спокойную торговлю и шанс сохранить начальный капитал.

Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты

Даже если вы считаете, что ваша сделка надежна, вы не можете быть уверены на 100%, что вы не потеряете в ней деньги. Просадка (англ. “Drawdown”) — это уменьшение баланса и эквити торгового счета. В заключении необходимо добавить, что просадка при правильном к ней отношении, служит основой для построения абсолютно любой результативной торговой системы, особенно нацеленной на долгосрок.

Author: Eli Blumenthal